예측 목적 및 활용
정책·외생 충격 시나리오를 도입해 경기·자산시장과 사업에 대한 파급 규모·시차·불확실성을 분석한다.
필요 변수
GDP·산업생산, 소비·투자, 물가, 정책금리·장단기 금리, 재정지출, 환율, 주택시장 지표
분석·운영 절차
충격 정의·식별 가정 명세 → 구조모형 적합 → 충격반응함수·시나리오 비교
주요 결과물
정책변경 시 GDP·물가·고용·자산가격 예상경로, 충격 파급시차와 위험 구간
예측 성능 검증
시계열 예측오차와 모형 충격식별·안정성·외생성 가정의 민감도를 각각 검증
유의사항·한계
정책 충격의 인과효과는 식별 가정에 의존하며 조건부 예측을 실증적 확정효과로 오해하지 않는다.
관리 원칙
독립된 예측 목적에 따른 표준 모델로 분류한다. 통계 변수는 확보·정의 확인을 거쳐 연계하며, 기법은 별도의 데이터 분석 방법론 및 활용 기술 DB에서 관리한다. 운영 상태 '검토'는 실측 데이터 기반 성능 검증 전임을 의미한다.
